Lataa esitys
Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota
JulkaistuIsmo Laakso Muutettu yli 6 vuotta sitten
1
Kotitehtävä Hae APX:n hintadata elokuulle 2001 ( Oleta sähkön nykyhinta ja laske sille 2,33 * keskihajonnan suuruista nousua vastaava hinta. Vertaa tulosta tilanteeseen klo 18. Olisiko y.o. skenaarioanalyysi toiminut? Mitä kaikkea vastaavassa skenaariossa pitäisi oikeasti ottaa huomioon? (muutama ranskalainen viiva riittää)
2
Mallivastaus (1) Keskihajonta elokuun datalle on 41,03 => skenaarion antama hinta 43, ,03 * 2,33 = 138,60 Hinta klo ,00 => skenaario riittämätön kuvaamaan sähkön hintapiikkejä
3
Mallivastaus (2) Huomioon otettavia seikkoja ovat mm.
muuttuneet olosuhteet elo -> joulukuu sähkön hinnan ominaisuudet, kuten jakauman paksut hännät ja kausivaihtelut VaR olettaa normaalin markkinatilanteen kapasiteetti ja sen tuotantokustannukset vaihtelevat voimakkaasti mitä vastaavaa historiassa on aiemmin tapahtunut
Samankaltaiset esitykset
© 2024 SlidePlayer.fi Inc.
All rights reserved.