1 Helsinki University of Technology Systems Analysis Laboratory Robusti portfoliomallinnus (RPM) Juuso Liesiö, Pekka Mild, Ahti Salo ja Antti Punkka

Esitys aiheesta: "1 Helsinki University of Technology Systems Analysis Laboratory Robusti portfoliomallinnus (RPM) Juuso Liesiö, Pekka Mild, Ahti Salo ja Antti Punkka"— Esityksen transkriptio:

1 1 Helsinki University of Technology Systems Analysis Laboratory Robusti portfoliomallinnus (RPM) Juuso Liesiö, Pekka Mild, Ahti Salo ja Antti Punkka etunimi.sukunimi@tkk.fi Systeemianalyysin laboratorio Teknillinen korkeakoulu PL 1100, 02015 TKK PÄÄTÖSANALYYSIMENETELMÄT YMPÄRISTÖSUUNNITTELUN TUKENA 21.- 24.3.2007.

2 Helsinki University of Technology Systems Analysis Laboratory 2 Arvopuuanalyysi ja RPM n Perinteiset arvopuumenetelmät –Useita arviointikriteerejä –Parhaiden vaihtoehtojen tunnistaminen »Vaihtoehto = hanke, projekti, toimenpide-ehdotus –Esim. Web-HIPRE n Preference Programming -menetelmät –Epätäydellinen informaatio vaihtoehtojen arvoista sekä kriteerien tärkeydestä –Esim. PAIRS, PRIME, RICH n Robusti portfoliomallinnus –Parhaiden hankeportfolioiden tunnistaminen »Hanke = projekti, tuote, toimenpide-ehdotus »Hankeportfolio = joukko hankkeita 6 3 10 2 1 7 4 5 8 9 A B 6 3 2 1 7 4 5 8 9

3 Helsinki University of Technology Systems Analysis Laboratory 3 Hankkeiden monikriteerinen arviointi n Hankkeet x 1,…, x m arvioidaan usean kriteerin suhteen –v j i on hankkeen x j kriteerikohtainen arvo (”pisteytys”) kriteerin i suhteen n Kriteereille i=1,…,n painokertoimet w i –Kriteerin suhteellinen tärkeys n Hankkeen kokonaisarvo kriteerikohtaisten arvojen painotettuna summana

4 Helsinki University of Technology Systems Analysis Laboratory 4 Epätäydellinen informaatio n Tarkkojen painojen ja kriteerikohtaisten arvojen soveltaminen ei ole välttämättä mielekästä –Epätarkkuudet aineistossa –Kriteeripainojen arvioimisen vaikeus –Useiden mielipiteiden huomioiminen (ryhmäpäätöksenteko) –Tarve globaalille herkkyysanalyysille n Epätäydellinen informaatio kriteerien tärkeydestä – Esim. ”kriteeri 1 on tärkeämpi kuin kriteeri 2”: w 1 ≥ w 2 n Epätäydellinen informaatio hankkeiden kriteerikohtaisista arvoista –Esim. ”Hankkeen tuotto on 10-13 miljoonaa euroa”: v i (10)≤v ij ≤v i (13)

5 Helsinki University of Technology Systems Analysis Laboratory 5 Portfolion arvo ja käypyysrajoitukset n Portfolion p kokonaisarvo on summa siihen kuuluvien hankkeiden arvoista n Portfolio on käypä, jos se toteuttaa käypyysrajoitukset –Budjettirajoitus: portfolion hankkeiden hintojen summa ei saa ylittää budjettia –Lisäksi esim. tasapainorajoituksia, kynnysehtoja, jne.

6 Helsinki University of Technology Systems Analysis Laboratory 6 Tehokkaat portfoliot n Epätäydellisen informaation johdosta hankkeiden ja siten portfolioiden kokonaisarvot eivät ole yksikäsitteisiä n Käypä portfolio on tehokas, jos minkään toisen käyvän portfolion kokonaisarvo ei ole suurempi kaikilla sallituilla painoilla ja pisteytyksillä → Tehokasta portfoliota ei voida käytettävissä olevin resurssein parantaa kaikkien kriteerien suhteen samanaikaisesti n Tehokkaat portfoliot ovat parhaita vaihtoehtoja

7 Helsinki University of Technology Systems Analysis Laboratory 7 Esimerkki: tehokkaat portfoliot w 1 =1 w 2 =0 w 1 =0 w 2 =1 Portfolion arvo kriteerin 2 suhteen Portfolion arvo kriteerin 1 suhteen A B C E D A B C E D n Ei paino- informaatiota –Sallitaan kaikki positiiviset painot, jotka summautuvat ykköseksi –Portfoliot A,B,C ja D tehokkaita –Portfolio E ei ole tehokas, koska portfolion B kokonaisarvo on suurempi kaikilla painotuksilla

8 Helsinki University of Technology Systems Analysis Laboratory 8 Esimerkki: tehokkaat portfoliot n Kriteeri 1 on tärkeämpi kuin kriteeri 2 –Tarkastellaan painotuksia, joilla w 1 ≥ w 2 –Lisäinformaatio karsii tehokkaita portfolioita –Enää portfoliot B,C ja D tehokkaita w 1 =1 w 2 =0 w 1 =0 w 2 =1 w 1 =0.5 w 2 =0.5 Portfolion arvo kriteerin 2 suhteen Portfolion arvo kriteerin 1 suhteen A B C E D A B C E D

9 Helsinki University of Technology Systems Analysis Laboratory 9 Esimerkki: tehokkaat portfoliot n Tarkoilla painoilla yksi tehokas portfolio –Esim. w 1 =0.8 w 2 =0.2 → Portfolio C optimaalinen ■ Ratkaisu voi olla herkkä pienelle muutokselle painotuksessa w 1 =1 w 2 =0 w 1 =0 w 2 =1 w 1 =0.5 w 2 =0.5 Portfolion arvo kriteerin 2 suhteen Portfolion arvo kriteerin 1 suhteen A B C E D A B C E D w 1 =0.8 w 2 =0.2

10 Helsinki University of Technology Systems Analysis Laboratory 10 Ydinlukuanalyysi n Ydinluku kertoo kuinka suureen osaan tehokkaista portfolioista yksittäinen hanke kuuluu –Ydinhankkeet kuuluvat kaikkiin tehokkaisiin portfolioihin (ydinluku 100%) –Ulkohankkeet eivät kuulu yhteenkään tehokkaaseen portfolioon (ydinluku 0%) –Rajatapaushankkeet kuuluvat osaan tehokkaista portfolioista 6 3 10 2 1 7 4 5 8 9 6 3 2 1 7 4 5 8 9 A B C

11 Helsinki University of Technology Systems Analysis Laboratory 11 Ulkohankk. Päätöstukiprosessin vaiheet Vaiheittainen valinta / analyysi:  Läpinäkyvyys hankkeiden suhteen  Alustavia tuloksia välivaiheissa Epävarmuuksien mallintaminen:  Ennakoiva herkkyysanalyysi  Karkeilla arvioilla liikkeelle Valinnanvaraa rajatapauksista  Rajataan neuvottelujoukkoa  Tilaa joustavalle iteroinnille Valitaan Ei valita Päätös- säännöt, heuristiikat Tarkennetaan informaatiota Leveät vaihteluvälit Kriteerikohtaisiin arvioihin Paljon hanke- ehdokkaita Arvioidaan monen kriteerin suhteen Rajatapaukset  keskitetään analyysi näihin Ulkohankkeet  hylätään Ydinhankkeet  valitaan Rajatapauk. Neuvottelu, mallin ulko- puoliset tekijät Lasketaan tehokkaat portfoliot Päivitetään tehokkaat Karkeita linjauksia kriteerien tärkeydestä Ydinhankk. Aiemmin valitut Aiemmin hylätyt

12 Helsinki University of Technology Systems Analysis Laboratory 12 Robusti portfoliomallinnus n Monikriteerimenetelmä hyvien hankeportfolioiden tunnistamiseen –Portfolioiden käypyysrajoitukset n Huomioi epätäydellisen informaation –Kriteerien suhteellisesta tärkeydestä –Hankkeiden kriteerikohtaisista arvoista (“pisteytyksistä”) n Mahdollistaa portfoliotason tulosten analyysin hanketasolla –Ydinhankkeet –Rajatapaushankkeet –Ulkohankkeet

13 Helsinki University of Technology Systems Analysis Laboratory 13 Viitteet »Liesiö, J., Mild, P., Salo, A. (2007): Preference Programming for Robust Portfolio Modelling and Project Selection, ilmestyy European Journal of Operational Research -lehdessä. »Liesiö, J., Mild, P., Salo, A. (2007): Robust Portfolio Modelling with Incomplete Cost and Budget Information, hyväksytty julkaistavaksi European Journal of Operational Research - lehdessä. »Lindstedt, M., Liesiö, J., Salo, A., (2007): Participatory Development of a Strategic Product Portfolio in a Telecommunication Company, ilmestyy International Journal of Technology Management -lehdessä. »Salo, A., Mild, P., Pentikäinen, T., (2006): Exploring Causal Relationships in an Innovation Program with Robust Portfolio Modeling, Technological Forecasting and Social Change, Vol. 73, pp. 1028-1044. »T. Könnölä, A.Salo and V.Brummer (2007): Foresight for European Coordination: Developing National Priorities for the Forest-Based Sector Technology Platform, ilmestyy International Journal of Technology Management -lehdessä. »T. Könnölä, V.Brummer and A.Salo (2007): Diversity in Foresight: Insights from the Fostering of Innovation Ideas, ilmestyy Technological Forecasting and Social Change - lehdessä.